600亿美元量化巨头即将登陆A股!创始人被称为数学天才

2019-09-21 08:36:24 来源:中国证券报 打板粤泰股份错在哪?

  又有外资巨头备案成私募管理人。

  日前,腾胜投资管理(上海)有限公司(简称“腾胜投资”)在中国证券投资基金业协会(AMAC)(简称“基金业协会”)登记成为私募基金管理人。

  基金业协会官网显示,腾胜投资登记时间为2019年9月11日,注册资本600万美元,实缴600万美元,法人代表为Carissa L Xu。

600亿美元量化巨头即将登陆A股!创始人被称为数学天才

图片来源:基金业协会官网

  据了解,腾胜投资是全球知名量化投资机构Two Sigma于2018年11月11日在上海设立的外商独资企业。

  Two Sigma表示:“中国在对外金融开放方面表现出来的承诺和行动,让人印象深刻,我们受到鼓舞。中国市场的市值和流动性,强大的投资者基础和庞大的人才库,都将成为Two Sigma未来增长的核心动力。他特别提及,在全球的Two Sigma办公室中,已有数百名华裔在公司内部担任重要职能岗位。

  腾胜投资董事长Cater Lyons表示,他们的投资模型已经对A股进行了长时间的测试,目前结果很好,他非常期待能够在内地发行产品。

  截至目前,已有22家外商独资私募证券投资基金管理人获得证券基金业协会备案。

600亿美元量化巨头即将登陆A股!创始人被称为数学天才

来源:中国证券基金业协会

  创始人被称为数学天才

  Two Sigma是全球知名的量化投资机构。它与文艺复兴科技、德邵集团等均为华尔街依靠数学方法致富的投资机构。

  Two Sigma向中证君提供的资料显示,公司创立于2001年,创始人为David Siegel和John Overdeck,目前资产管理规模600亿美元,在纽约、香港、东京、休斯顿和伦敦办事处拥有 1,500多名员工。

  由于基金业绩突出,创始人David Siegel 和John Overdeck的个人财富也水涨船高。

  据机构投资者杂志报道,2018年David Siegel和John Overdeck就以8.2亿美元的年收入并列当年对冲基金富豪榜第四。

  John Overdeck是数学天才。2014年他在数学博物馆举办的年度数学竞争中,一举击败知名华裔数学家菲尔兹奖得主陶哲轩,问鼎冠军。这项比赛得到了大名鼎鼎的文艺复兴科技以及其它量化投资机构赞助,每年举办一次。全球的数学奇才届时汇聚曼哈顿,在顶级的酒店享受美食、美酒、欣赏美景同时解决数学难题。

  John Overdeck16岁时曾经荣获国际数学奥林比克竞争银牌。不过,他志不在学术,对当教授不感兴趣,他喜欢进入社会。

  痛斥人工智能被夸大

  Two Sigma将自己定位为技术公司,并相信可以使用科学的方法,进行系统性投资。

  和传统对冲基金不同,Two Sigma过半员工并无金融行业背景,往往来自数学或是计算机专业。这些原本会流向硅谷的程序员或数据科学家和金融背景人士一同合作,试图找到市场中尚未被发掘的阿尔法——相对大盘的超额收益。

  作为技术公司,Two Sigma却对人工智能大泼冷水。

  CEO Nobel Gulati接受采访时表示,“我深知人工智能要做得好多么困难,做得不好又有多危险。如今的人工智能确实被夸大了,虽然狭义上的人工智能取得了巨大进步,但必须承认这些技术的局限性。”

  Nobel认为,单条信息在相同时间内的价值已经大不如前,只能通过收集海量微小信息,并用科学方法理解并系统性投资,才能在市场中取胜。

  选股偏爱消费、电商

  Two Sigma的选股偏好比较明确。

  二季度持仓情况看,他们偏好消费和电商。数据显示,截至2019年3月29日,TwoSigma资产净值达610。17亿美金,2019年2季度13F文件显示,持有美股资产近300亿美金。

  一般而言,机构投资者的前几大持仓都是FAANG中的一只,Two Sigma第一大持仓则非常接地气,是麦当劳,占组合比0.77%;第二大持仓个股是星巴克,占组合比0.74%;持仓中位列第三的一只ETF,道富旗下的消费品指数ETF-SPDR,主要追踪标普可选消费板块指数,将95%以上资产投资于该指数成分股,主要包含汽车零部件、耐用性消费品、服装、餐馆、旅馆等板块公司。此外,位列第四和第五的是两家电商,eBay和亚马逊。

  总的来看,Two Sigma的前五大持仓比例较均衡,单只个股持仓均未超过1%。

600亿美元量化巨头即将登陆A股!创始人被称为数学天才

  而在二季度加仓方面来看,Two Sigma加仓的公司包含了零售、日化、软件等多个板块。

  从加仓公司来看,Two Sigma二季度第一大加仓个股是Costco;而第二大加仓个股的强生则属于日化类公司,紧随其后的是甲骨文,为大型数据库软件公司;家得宝是一家家居建材用品零售商,位列美国第二大零售商;卡特彼勒则属于基础设施建设类公司。

  此外,Two Sigma二季度减持了花旗、加拿大能源、特斯拉、派拓网络等股票。

关键词阅读:Two 数学天才 A股 FAANG 私募证券

责任编辑:汪丽 RF12967
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